Backtesting Vs Live Trading

Backtesting vs Live Trading Descripción de las limitaciones de Backtesting Nota: Los resultados anteriores no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Backtesting (cálculo de la estrategia en datos históricos) es una herramienta esencial para un cierto tipo de estrategias. Sin embargo, tiene algunas limitaciones como cada simulador tiene. Cuando usted está negociando en vivo, el mercado siempre responde a sus acciones. Sus operaciones y órdenes presentadas siempre tienen impacto independientemente de cuán pequeño sea su tamaño de comercio. Los pedidos que envía cambian la profundidad del mercado y se pueden ver estos cambios en tiempo real. Esto nunca se puede simular en backtesting ya que ningún algoritmo es capaz de recrear la reacción del mercado en el cambio de profundidad de mercado. Además, siempre hay latencia de intermediario (latencia de intercambio, latencia de conexión a Internet). Esta latencia es un valor dinámico y en constante cambio. Puede ser de 400 milisegundos en un momento de tiempo y 1 milisegundo 10 segundos más tarde. En consecuencia, no se puede compensar en el backtesting estableciendo un tiempo de latencia fijo (por ejemplo, 400 milisegundos). Es importante entender que cada tipo de estrategia de negociación necesita una simulación diferente: las estrategias de scalping requieren un tipo de simulación, el comercio de posiciones necesita otro, etc. Ejemplo: Una estrategia de scalping con ganancia media por comercio = 1 pip (estrategia 1) producirá resultados menos realistas en el backtesting que una estrategia de posición con 300 pips promedio de beneficio por comercio (estrategia 2) como 1 o 2 pip variaciones entre backtesting y real trades Hará un poco de impacto en la estrategia 2, mientras que la estrategia 1 backtesting rendimiento puede ser completamente diferente de la comercialización en vivo debido a estas variaciones. La latencia del broker puede ser insignificante para el comercio de posiciones, mientras que debe tenerse en cuenta cuando el tiempo de posesión de posición es relativamente pequeño. Ejemplo160 ;: Estrategia 1 el tiempo promedio de mantenimiento de la posición es de 30 minutos. Estrategia 2 la posición promedio de tiempo de espera es de varios segundos (scalping). En el primer caso, el factor de latencia es insignificante, por lo que los resultados de backtesting de estrategia 1 serán más o menos iguales que los resultados de trading en vivo. Sin embargo, en el caso de la estrategia 2, la latencia de los intermediarios puede cambiar el rendimiento de las operaciones en vivo de forma espectacular en comparación con el backtesting. Generalmente, el mayor beneficio promedio por posición y el tiempo medio de retención de posición son, los resultados de prueba de backtest más precisos son. Backtesting vs Live Trading